Populære Innlegg

Redaksjonens - 2020

Handelssystem "Schrodinger Cat" - hva er i boksen?

Hallo venner! Jeg har flere ganger nevnt på webinarene viktigheten av spesialisering i en handelsmanns arbeid. Nemlig at det ikke er nødvendig å prøve å handle alle tilgjengelige valutaer, på alle tidsrammer for alle strategier samtidig. Som regel oppnås de beste resultatene når du fokuserer på en ting. For eksempel å jobbe ut et mønster på ett valutapar.

I dagens videoopplæring vil vi vurdere forex-strategien "Schrödinger katt". Noe som er nøyaktig spesialisert: Det er basert på en interessant observasjon av et visst valutapar (GBPUSD), som hele handelssystemet er bygget rundt, som forresten egner seg godt for travle Forex-elskere, fordi Det tar bare 10-15 minutter om dagen.

Kjennetegn på TS "Schrödinger Cat"

Plattform: Hvilken som helst
Valutapar: GBPUSD
Tidsramme: D1 + H1
Handletid: 1-2 ganger om dagen
Anbefalt DC: Alpari, Roboforex

Referanseseksjon

Strategigrunnlag

Dette handelssystemet ble født de siste årene, basert på prisoppførselen til "kabelen" (GBPUSD valutapar). Observasjonene er som følger:

  1. Markedet åpner seg 17:00 New York-tid, denne gangen bruker vi som base. Prisen kan med stor sannsynlighet stige eller falle med 75, 100 og 150 poeng fra dette nivået; Dette grunnleggende nivået, statistisk sett, fungerer som et hovedpunkt, fra hvilket prisen beveger seg og som den kommer tilbake til.
  2. Å forlate slike posisjoner åpne under forutsetning av visse risikostyringsforhold, inntil prisen kommer tilbake til åpningskursen for dagen eller passerer 75 poeng i tilsvarende retning fra åpningsprisen neste dag, kan du få god fortjeneste og sjelden tap.
  3. Et slikt tap kan normaliseres fullstendig bare på grunn av at ordre om inntjening av fortjeneste alltid vil bli satt til gunstige nivåer under hensyntagen til gjennomsnittlig risiko for gevinst.
  4. I noen tilfeller, det vil si omtrent 8% av handelsdagene de siste årene, beveger prisen seg veldig raskt, og bryter gjennom nivåene 75, 100 og 150 poeng, og kaster dermed for mange av sine posisjoner i fare. Utføre en kvantitativ vurdering i fremtiden, kan du legge merke til følgende. Om 70% av handelsdagene vil prisen vanligvis nå 75 poeng fra åpningspunktet, men ikke mer; i 20% av handelsdagene passerer prisen 100 poeng fra åpningspunktet, men ikke mer, og den generelle volatiliteten viser hovedsakelig en bevegelse på 150 poeng, men ikke mer. Og bare på omtrent 2%, eller over 4-5 dager i året, viser prisen i gjennomsnitt en bevegelse på opptil 200 poeng.
  1. Generelt bekreftes ikke retningen på prisen på hver spesifikke dag før prisen passerer mer enn 50 poeng fra åpningsprisen. Etter å ha brutt gjennom nivået på 50 poeng, er det en veldig stor sannsynlighet for at prisen vil fortsette å bevege seg minst opp til 75 poeng fra nivået på åpningsprisen.
  1. Basert på dette er det mulig å plassere salgsordrer på ekstreme maksimumsnivåer og kjøpe ordrer på ekstreme minimumsnivåer.

System "Schrödinger Cat”Ble spesielt designet for å dra nytte av punkt 1 og 2, men ikke for å falle for innvirkningene beskrevet i avsnitt 4 og 5.

Inngangsregler, SL og TP

Vi legger inn bestillinger fra søndag (ved åpningen av markedet) til torsdag. På fredag ​​kveld stenger vi bare de gamle ordrene, vi åpner ikke nye.

Så ved åpningen av et nytt daglig (D1) stearinlys, setter vi forsinkelsen til nivåene 75, 100 og 150 poeng fra åpningsprisen. Vi legger salgsgrenseordrer over prisen og kjøper kjøpsgrense nedenfor.

Få fortjeneste av ordrer på nivå 75 og 100 = åpen lys for stearinlys. TP for bestillinger på nivå 150 = åpen pris + 50 poeng = 100 poeng.

Dagen etter:

Vi ser om teiki har fungert og fjernet de inaktive forekomstene. Hvis det er bestillinger med ikke-aktiv take, endrer vi take til en ny åpen pris på +75 poeng. Eller for en liten tur (for de som liker en forsiktig tilnærming)

Vi legger inn nye ordrer på nivå 75, 100 og 150.

Stopp tap for alle bestillinger - 160+ poeng fra den åpne prisen for det daglige lyset. dvs. for bestillinger på nivå 150 SL = 10 poeng; for bestillinger på nivå 100 SL = 60 poeng; for bestillinger på nivåene 75 SL = 85 poeng.

For å forenkle beregningene har TS en indikator som automatisk bygger nivåer for bestilling - nivå_linjer. Det er bedre å bruke indikatoren på H1-tidsrammen for større synlighet og bekvemmelighet. I skjermdumpen nedenfor kan du se hvordan indikatoren ser ut, jeg signerte også nivåene: hvor bestillinger skal plasseres.

Regel på tredjedeler

Sjekk tredjedels regel. Dette vil øke andelen lønnsomme handler.

For å gjøre dette, ta en titt på høyre side av området mellom ekstreme verdier for øvre og nedre Bollinger-bånd på det ukentlige diagrammet (representert ved et enkelt glidende gjennomsnitt med en periode på 20 og 2 standardavvik). Den øvre tredjedelen av dette sortimentet er hovedsakelig reservert for salgsordrer. Den nedre tredjedelen er primært forbeholdt kjøpsordrer. Den sentrale tredjedelen kan brukes likt både til kjøpsordre og salgsordre.

For å lette analysen kan du bruke bb_thirds-indikatoren, som er en del av strategien. Dette verktøyet fungerer automatisk og oppdaterer området på begynnelsen av hver handelsdag. Skjermen ser noe slik ut:

I tillegg

  • Flytt ta og stopp til den nedre siden av de runde prisnivåene (inkludert level_lines-indikatoren).
  • Hvis du vil øke prosentandelen av lønnsomme transaksjoner (men antall transaksjoner vil avta), må du bare legge inn pågående ordrer på nivåene 100 og 150 poeng fra åpningsprisen.
  • Prosenten av lønnsomme handler øker også “tredjedelsregelen”. Se over
  • Du kan lukke gevinstordrer i løpet av dagen. Som et alternativ kan du sjekke diagrammer 2 ganger om dagen: åpne ordrer en gang, sjekk andre gang før den amerikanske økten.
  • Hvis det i flere dager ikke er noe take og samtidig ordren er i det svarte, er det bedre å avslutte med en fortjeneste.
  • Følg med på datoene for bestillinger, for ikke å bli forvirret.
  • Bare for erfarne handelsmenn: det er mulig å bruke låseteknikken. På samme tid må du sørge for at det ikke er mer enn 3-4 bestillinger i en retning. dvs. 3-4 kjøp og 3-4 selger maksimalt samtidig

Blokkering

Opprinnelig brukes ikke stopptap i dette systemet, bare låsing. Jeg la til reglene for innstilling av stopptap, som Det er for vanskelig for nybegynnere å jobbe med låser. Men jeg tror at selv om låsing er designet for erfarne handelsmenn, vil ikke noen få ord om anvendelse av denne teknikken spesifikt til denne strategien skade.

Så denne teknikken er basert på bruk av like store størrelser, men motsatt i retning, posisjoner for å dekke tap for mislykkede posisjoner og fungerer som følger:

Hvis startposisjonen er et kjøp, plasserer vi en salgsposisjon som beskyttelse og omvendt. Beskyttelsesstillingen skal være lik den første når det gjelder partiets størrelse (størrelse). Forsvarsposisjoner kan angis ved bruk av pågående ordrer.

I vår praksis legger vi alltid i påvente av beskyttelsesordrer i tilfeller hvor vi ikke har muligheten til å spore prisbevegelsen på skjermen, spesielt i tilfelle viktige nyheter eller hendelser hvoretter markedet kan bevege seg skarpt mot oss på det tidspunktet vi blir tvunget til å trekke oss.

Etter å ha plassert et slikt par stillinger for å lukke dem, må du kunne administrere dem på riktig måte.

Plassering og flytting av beskyttelsesstillinger

Hvis din stilling blir ulønnsom, bør du, før det er for sent, snarest iverksette tiltak for å forhindre at tap stiger til et uakseptabelt nivå.

Nemlig å bruke teknikken for å plassere en like stor størrelse og motsatt i retning av ordren. Slike “låser” stopper tap, forhindrer vekst av dem og gir oss tid hvor vi kan styre situasjonen og kompensere for tapene våre.

Begrepet “lik og motsatt rekkefølge” innebærer at vi åpner en ordre som er lik i volum (størrelse), men motsatt i retning (vi “fikser” vår pengeforskjell i ekvivalent per punkt med prisbevegelse), dvs. en av ordrene er lønnsom, og den andre er ulønnsom, mens forskjellen i penger mellom dem er fast. Så hvis den første ordren er et kjøp med mye 0,1 (det vil si at en prisbevegelse på 1 poeng tilsvarer omtrent $ 1), vil en lik og motsatt ordre være et salg med en posisjonsstørrelse på 0,1. Hvis den opprinnelige ordren var et salg med en posisjonsstørrelse på 0,3, ville en lik og motsatt ordre være et kjøp med samme posisjonsstørrelse 0,3. I tillegg kan du bruke en lik og motsatt posisjon i tilfeller der du trenger å beskytte flere kjøpsposisjoner eller flere selgeposisjoner ved å plassere like og motsatte ordrer med et volum som er lik summen av alle volumer av stillinger som skal beskyttes.

Etter å ha lagt en beskyttende lik og motsatt ordre, blir tap på den første ordren uendret, uavhengig av om dagens pris stiger eller faller. Det er mulig tapene vil endre seg litt på grunn av en annen spredningskurs når du legger inn en beskyttelsesordre, så vel som om forskjellige bytter vil bli belastet på en eller begge posisjoner over tid.

Ved å plassere en beskyttelsesordre, tar vi sikte på å redusere og eliminere tap som er blokkert av begge ordrene. For å forlate slottet, trenger vi prisen for å gå til lavere verdier for å åpne en kjøpsposisjon, eller for å flytte prisen til høyere verdier for å åpne en selgeposisjon. Denne logikken er i god overensstemmelse med ideen om å kjøpe noe til en lavere pris og selge noe til en høyere pris. Når gapet mellom startposisjonen og beskyttelsesposisjonen er lukket, eller når forskjellen mellom dem faktisk blir positiv, og handel sammen gir overskudd, kan sikkerhetslåsen fjernes ved å lukke begge stillingene. Jeg håper at eksemplene og grafene nedenfor vil klargjøre forståelsen av denne prosessen.

Eksempel: Låse en mislykket kjøpsposisjon

Til tross for at det finnes flere metoder for å redusere tap som er til stede i et par like og motsatte posisjoner, og "låse" tapene, er det sannsynligvis enklest å vente til prisen nærmer seg en av stillingene som vil være i fortjeneste, og deretter lukke denne posisjonen. Og etter det, når prisen nærmer seg den gjenværende posisjonen, plasser en ny beskyttende lik og motsatt posisjon. Gjenta lukkingen av en av stillingene og plassere en ny, som er nærmere det motsatte, bør gjøres så mange ganger som nødvendig for å forhindre tap som oppstår mens du lukker begge stillingene.

dvs. vår første prioritering oppgaven er å minimere størrelsen på slottet, avstanden mellom bestillinger.

Fig. Prisen begynner å gå mot deg. En kjøpsposisjon er åpen, men prisen har gått ned, og du taper. Prisutviklingen gjenspeiler langt fra et gledelig utsikter.

Fig. 2 For å stoppe ytterligere tap, bestemmer du deg for å legge inn en like og motsatt selgerordre. Du bestemmer plasseringen av en salgsordre selv, i henhold til ditt individuelle risikonivå. Den kan plasseres på avstand 25 til 50 poeng under kjøpsposisjonen.

Kjøp handel - Kjøp ordre (0,1 mye størrelse)

Forskjell mellom ordrer = 50 poeng

Begrens salgsordre - Begrens salgsordre på 0,1 parti

Vær oppmerksom på at hvis kjøpet allerede har gått, si -60 poeng, åpner vi ikke salget på markedet, men setter Sell Limit der vi trenger det. I dette eksemplet, til nivået -50 poeng.

Hvis den nåværende prisen fortsetter å falle ytterligere, vil tapet fra den opprinnelige kjøpsposisjonen fortsette å vokse, men gevinsten på den nye beskyttende posisjonen på salg vil også øke med det samme beløpet, samtidig som det samlede tapet holdes på samme nivå. Hvis prisutviklingen endres (i tilfelle prisøkning), vil tapene på kjøpsposisjonen avta etter hvert som denne posisjonen blir lønnsom, og fortjenesten på den beskyttende selgeposisjonen vil avta etter hvert som denne posisjonen blir ulønnsom. Derfor vil tapene som skjedde på tidspunktet for plassering av den beskyttende salgsordren forbli uendret. I dette eksemplet demonstrerte jeg en lås med et tap på $ 50. Imidlertid vil denne verdien avhenge av forskjellen i antall poeng mellom de to plasserte posisjonene og på størrelsen på disse posisjonene.

Figur 3 Nå for å kontrollere låsen, for å redusere størrelsen, har du muligheten til enten å selge til en høyere pris eller kjøpe til en lavere pris. For å kontrollere en kjøpsposisjon er det nødvendig at prisstoppet faller og begynner å stige. Så snart kjøpsposisjonen fortsetter å gi et lite overskudd, kan du lukke den og deretter åpne en ny kjøpsposisjon ved å plassere den til en lavere pris. Dermed vil verdien på låsen synke, siden kjøpsposisjonen har gitt et lite overskudd og har blitt stengt.

Kjøp handelsfortjeneste = $ 20 - Fortjeneste på en kjøpsposisjon = 20 dollar

Kjøp handel - Kjøp posisjon størrelse 0,1 lodd

Selg tap på tap = -70 $ - Tap på en salgsposisjon = 70 dollar

Selg handel - Selg posisjon størrelse 0,1 mye

Tap forblir stabilt på 50 dollar

I dette eksemplet var tapet på en kjøpsposisjon $ 50 og er for øyeblikket redusert til $ 30, fordi vi lukket kjøpsposisjonen med overskudd og åpnet en ny kjøpsposisjon til en lavere pris, og blokkerte faktisk tapet allerede til $ 30.

Deretter venter vi på muligheten til å erstatte selgeposisjonen for salg til en høyere pris, eller ved å bruke den samme teknikken, flytte den opprinnelige kjøpsposisjonen, som vil være enda nærmere selgerposisjonen.

Pengehåndtering

fordi Det kan være flere ordrer; det anbefales ikke å risikere mer enn 1-2% i en transaksjon. Hvis du bruker låseteknikken med denne TS-en, er risikoen 0,5% per handelsmaksimum. Du kan bruke en spesiell pengehåndteringskalkulator for beregninger.

Konklusjon

Forex-strategien “Schrödinger Cat” viser et utmerket eksempel på spesialisering i det mangefasetterte valutamarkedet. Fordelene inkluderer kort tid som kreves for å jobbe med dette systemet, samt brukervennlighet på grunn av mangel på kompleks analyse. Med tillegg av låseteknikker er det mulig å nesten kvitte seg med å miste handler, men uerfarne handelsmenn anbefales å bruke stopptap.

PS! Generelt sett låses det bare i det originale systemet uten stopp.
Jeg valgte stoppstørrelse basert på gjennomsnittlig volatilitet de siste par årene. Så du kan trygt eksperimentere med størrelsen på stoppet. Dessuten både opp og ned.

Se videoen: Neue Villager KI & Handelssystem - Minecraft 19w11a Snapshot (Januar 2020).

Legg Igjen Din Kommentar