Populære Innlegg

Redaksjonens - 2020

Laguerre-indikator - oscillatorers ære og verdighet

Hallo, kamerater forex handelsmenn.

Et av de mest ubehagelige øyeblikkene i handel når du bruker indikator teknisk analyse er balansen mellom utjevning og etterslep. For å filtrere ut skarpe lyder, må du øke utjevningsperioden, men når signalet endrer seg, vil signalet henge. Jo mindre utjevning, jo mer falske signaler vil komme. Hvordan minimere effekten av støy og ikke gå glipp av begynnelsen på en ny trend? Laguerre-indikatoren, som vil bli diskutert i dag, vil hjelpe oss med dette.

Laguerre-indikatorfunksjoner

Plattform: Metatrader 4
Valutapar: hvilken som helst
Tidsramme: hvilken som helst
Handletid: avhenger av strategien din
Anbefalt DC: Alpari, Forex4you

Hva er denne indikatoren?

Laguerre-indikatoren er blitt ganske kjent siden begynnelsen av 2000-tallet, da John Ehlers snakket om en interessant kursutjevningsalgoritme i sin bok "Cybernetic analysis of the stock and futures marked." Elers er ingeniør ved opplæring og på 70-tallet av forrige århundre jobbet han med å lage utstyr designet for å prosessere romfartssignaler. Det var nettopp disse prestasjonene hans som fungerte som grunnlag for etableringen av Laguerre-indikatoren.

Ehlers er en talsmann for sykluseteori, og for å utvikle Laguerre-indikatoren, brukte han den spektrale analysen av maksimal entropi utviklet av geofysikere. Kort sagt kommer formlene som brukes av Ehlers for å beregne indikatoren, ned til å estimere fremtidige spektre basert på et minimalt datasett. I følge en annen teori er utseendet til indikatoren assosiert med ligningen til den berømte franske matematikeren Lagerr. På en eller annen måte, la oss prøve det bedre.

Laguerre-indikatoren er en utmerket indikator for bruk i trendhandel. Næringsdrivende liker det fordi det viser markedssykluser for den valgte perioden av diagrammet bedre enn de fleste standardindikatorer fra MT4-plattformsettet. Denne indikatoren viser perfekt begynnelse og slutt på mikrotrender, noe som betyr at indikatoren først og fremst vil være av interesse for svingende handelsmenn og svindlere. Selvfølgelig er selve indikatoren på ingen måte et uavhengig handelssystem, men i kombinasjon med andre indikatorer og tekniske analysemetoder er Laguerre i stand til å gi et godt resultat.

Faktisk er denne indikatoren en av de enkleste som Elers utviklet. Hvis du går til forfatterens nettsted, kan du se mange mye mer komplekse utviklinger, inkludert ledende indikatorer med veldig komplekse beregningsalgoritmer.

Nedenfor kan du lese oversettelsen av artikkelen “Time Warp” av John F. Ehlers, mer detaljert avsløre indikatorens prinsipp. Eller du kan øyeblikkelig gå til delen om bruk av Laguerre-indikatoren i handel.

Time warp - ingen romfart

En av de mest ubehagelige oppgavene med teknisk analyse er å unngå handel med falske signaler om begynnelsen av en trend. For å unngå disse signalene blir det glidende gjennomsnittet jevnet ut. Men samtidig fører forsinkelsen forårsaket av utjevning ofte til en katastrofal reduksjon i signaleffektivitet. Dermed er dilemmaet dette: hvordan balansere utjevningen og det akseptable etterslepet. I denne artikkelen vil du få nye verktøy for å mer effektiv løse utjevningsproblemet, og det tilhørende forsinkelsesproblemet. Spesielt vil du lære om de beste anti-aliasing-filtre og den nye Laguerre RSI, en ny modifisert høyhastighets teknisk analyseindikator.

Bevegende gjennomsnitt

Det bevegelige gjennomsnittet er en enkel indikator med en periode definert i innstillingene.

Det er gjennomsnittet for dataene for antall lys som er spesifisert i innstillingene. Deretter forskyves den med en stolpe og viser igjen den aritmetiske middelverdien til det nye datasettet (prøven). Da gjentas alt. Faktisk, hver gang en forskyvning fjernes, slettes bare den eldste verdien og en ny blir lagt til. I alle fall bestemmes den aritmetiske middelverdien for en fast periode. Gjennomsnittsverdien beveger seg kontinuerlig fremover etter hverandre. Så det er en "bevegelse" av det glidende gjennomsnittet.

Programmereren vurderer denne prosessen på en litt annen måte. Han ser at dataene går ned til den faste forsinkelseslinjen, som blir avlyttet for å oppnå resultatet av hver prøve, og resultatene av slik avlytting summeres for å oppnå et glidende gjennomsnitt. Denne prosessen er avbildet i diagrammet på fig. 1 for en bevegelse med en periode på 4 stearinlys. I figur 1 er symbolet Z-1 betyr at det er en enhet for forsinkelse. For daglige diagrammer vil skiftet være en dag. Egenskapen til filteret når det gjelder Z-transformasjon er følgende:

H (z) = 1 + Z-1 + Z-2 + Z-3

Figur 1 Bevegende gjennomsnittlig diagram

Flyttende gjennomsnittlig ligning i EasyLanguage-format:

Filt = (Pris + Pris1 + Pris2 + Pris3) / 4;

Det vil si at gamle data fra den siste prøven blir gradvis gjennomsnitt for å oppnå et filtrert resultat.

FIR - filtre

Programmerere foretrekker konseptet med en forsinkelseslinje med tapper på grunn av det faktum at mer generaliserte FIR-filtre (endelig impulsrespons) kan utvikles ved å endre de relative amplituden til prøvene. Hvis vi for eksempel ønsket at to gjennomsnittsprøver skulle gi dobbelt så mye vekt sammenlignet med de ferskeste og eldste verdiene i vårt eksempel på 4 prøver, ville diagrammet se ut som vist i figur 2.

Figur 2 Fire-elementers filterkrets med endelig impulsrespons (FIR-filter)

FIR-filterligningen, i EasyLanguage-format, vil være som følger:

Filt = (Pris + 2 * Pris1 + 2 * Pris2 + Pris3) / 6;

De faktorene som står overfor prisene kalles filterkoeffisienter. Vær oppmerksom på at filteret alltid normaliseres til summen av koeffisientene. Denne rasjoneringen blir utført på en slik måte at den resulterende verdien vil være den samme som originalen, hvis alle prøver har de samme verdiene.

Den beste måten å sammenligne de resulterende verdiene for det bevegelige gjennomsnittet og FIR-filteret er å studere frekvensresponsen deres.

Frekvensrespons

Siden vi har å gjøre med samplede data, er den høyeste frekvensen vi kan vurdere to prøver per syklus. Dette kalles Nyquist-frekvensen (halve samplingshastigheten). På de daglige diagrammer fungerer således en syklus bestående av to stolper ved Nyquist-frekvensen, som har en normalisert frekvens på 1. En syklus på fire søyler har en normalisert frekvens på 0,5. Det generelle forholdet mellom syklusperioden og den normaliserte frekvensen:

Frekvens = 2 / periode

Frekvensrespons bevegelige gjennomsnitt

Basert på denne ideen, er frekvensresponsen til det bevegelige gjennomsnittet for fire stolper vist i figur 3. Amplituden er uttrykt i desibel, og den logaritmiske skalaen er vist, der 0 er den største udampede amplituden. Siden dette skjer på venstre side av frekvensområdet, vet vi at filterets nullfrekvensforsterkning er null. Vær oppmerksom på at en 2-stolps syklus og en 4-stolps syklus nøyaktig er kuttet ut av det bevegelige gjennomsnittet. Filtrering mellom sykluser på 2 bar og 4 bar reduseres bare litt mer enn 10 dB fra forsterkningen av nullfrekvensen.

Figur 3 Frekvensrespons av et glidende gjennomsnitt med en periode på fire søyler

FIR filterfrekvensrespons

Figur 4 viser frekvensresponsen til FIR-filteret vist i figur 2. Manipulering av koeffisientene har forbedret filtrering, som vil bli mer enn 20 dB. Frekvensene med minimumsverdien har imidlertid beveget seg til syklusnivået på 3 linjer. Det vil si at filterets frekvensområde er bredere enn det bevegelige gjennomsnittlige frekvensområdet. Et bredere frekvensområde betyr at komponenter med høyere frekvens kan passere gjennom filteret, og dermed vil FIR-filteret være mindre jevnet enn et glidende gjennomsnitt av samme lengde.

FIR-filterutjevning

FIR-filteret kan brukes til ytterligere utjevning av et større filter. Forsinkelsen i FIR-filteret er imidlertid omtrent halvparten av filterets lengde. Resultatet er at hvis vi ønsker å oppnå mer utjevning, må vi godta det ekstra etterslepet i konvensjonelle filtre.

Figur 4 Frekvensrespons for et FIR-filter med fire elementer

Lager-funksjon

For å beskrive overføringskarakteristikken til et filter, bruker konvensjonelle filtre Z-transformasjonen, der Z-1 står for enhetsforsinkelse. For aritmetisk konvertering er det et halvt uendelig antall ortonormaliserte funksjoner. En av disse funksjonene er dannet av Lagerra-polynomet. Det matematiske uttrykket for k-ordens Laguerre-overføringsresultatet er som følger:

Laguerre-transformasjonen kan representeres som et EMA lavpassfilter (første termin), etterfulgt av en fasefilter-sekvens i stedet for en enkelt forsinkelse (k-1-term). Alle betegnelser har nøyaktig den samme dempningskoeffisienten y. Ved å studere frekvensresponsen ser vi at dette er fasefiltre. Hvis frekvensen er null, vil uttrykket Z-1 har verdien 1, og derfor tar uttrykket verdien (1-y) / (1-y) = 1. Tilsvarende når frekvensen er uendelig, Z-1 har en verdi på -1, og derfor tar medlemmet verdien (-1-y) / (1+ y) = -1. Begrepet har enhetsgevinst ved alle frekvenser fra null til uendelig, og er derfor en faselink. Ikke desto mindre skifter fasen fra sin opprinnelige til den resulterende verdien i frekvensområdet, og derfor er forsinkelsen en variabel avhengig av frekvensen. I hvilken grad forsinkelsen er variabel avhenger av verdien av dempningskoeffisienten y.

For eksempel viser figur 5 forsinkelsen eller gruppeforsinkelsen for y = 0,6 og g = 0,8.

y = 0,6

y = 0,8

Figur 5 Fasefilterforsinkelse er en funksjon av frekvens og dempningskoeffisient

Dermed kan vi lage et filter ved hjelp av Laguerre-elementer, i stedet for en enkelt forsinkelse, hvis koeffisienter er de samme 1 2 2 1/6 som FIR-filteret.

Den eneste forskjellen er at vi forvrengte tiden mellom perioder med forsinkelseslinjen. Lagerra filterkrets er vist i figur 6.

Figur 6 Lagerra filterkrets

Lagerra-filter og FIR-filter

Figur 7 viser EasyLanguage-koden for det fireleddet Lagerra-filteret. L0 er den resulterende verdien av den første termin samt den vanlige EMA. Følgende tre medlemmer er identiske i form. De fire medlemmene av Laguerre-forsinkelseslinjen oppsummeres nøyaktig som om du kan oppsummere den lineære forsinkelseslinjen for FIR-filteret. Den resulterende lagerverdien er variabelen "Filt". Til sammenligning beregnes også et FIR-filter med samme lengde.

Innganger: Pris ((H + L) / 2),

gamma (.8);

Varer: L0 (0),

L1 (0),

L2 (0),

L3 (0),

Filt (0)

FIR (0);

L0 = (1 - gamma) * Pris + gamma * L01;

L1 = -gamma * L0 + L01 + gamma * L11;

L2 = -gamma * L1 + L11 + gamma * L21;

L3 = -gamma * L2 + L21 + gamma * L31;

Filt = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6;

FIR = (Pris + 2 * Pris1 + 2 * Pris2 + Pris3) / 6;

Plott1 (Filt, "Filt");

Plott2 (FIR, "FIR");

Figur 7 EasyLanguage lager filterkode

Figur 8 viser resultatene av Lagerra-filteret og FIR-filteret. Husk: begge filtre har samme lengde. FIR-filteret (grønn linje) har en etterslep på bare 1,5 bar og modererer bare prisdata. På den annen side er Lagerra-filteret (rød linje) mye jevnere og har også en mer tydelig forsinkelse. Du kan redusere anti-aliasing og forsinke ved å redusere dempningskoeffisienten. Når dempningskoeffisienten reduseres til null, blir Laguerre-filteret identisk med FIR-filteret. Dette er en enkel måte å administrere et glidende gjennomsnitt. Og han bruker fortsatt bare noen få dataprøver for å beregne.

Figur 8 Det fireleddede Lagerra-filteret er mye jevnere enn det vanlige FIR-filteret med fire ledd

RSI Lagerra

Historien slutter ikke med vanlige filtre. Som jeg liker å si: "Sannhet og vitenskap seier alltid over uvitenhet og overtro." Hvis vi kan lage utmerket anti-aliasing ved hjelp av veldig korte filtre, må vi også kunne lage utmerkede indikatorer ved bruk av svært kortsiktige data. Å bruke kortsiktige data betyr at vi kan gjøre indikatorer mer følsomme for prisendringer. RSI Lagerra-indikatoren vil bli brukt som et eksempel.

Wells Wilder definerte RSI-indikatoren som:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

der RS ​​= (lukker seg) / (lukkes) = CU / CD

RS står for Relative Strength. CU er summen av sluttkursdifferansen i observasjonsperioden når denne forskjellen er positiv. CD er summen av sluttkursdifferansen i observasjonsperioden når denne forskjellen er negativ, men beløpet er uttrykt som et positivt tall. Å erstatte CU / CD i formelen og forenkle RSI-ligningen, oppnår vi

RSI er med andre ord prosentandelen av summen av sluttkursdeltas med en positiv forskjell med hensyn til summen av alle lukkeprisdeltas i observasjonsperioden.

I EasyLanguage-koden (se figur 9) genererte jeg RSI-indikatoren ved å bruke Laguerre-tid, ikke lineær tid, ved å bruke bare fire dataprøver. I dette tilfellet brukte jeg en dempningsfaktor på 0,5, men du kan angi din egen dempingstid for å passe best til din egen handel.

Innganger: gamma (.5);

Varer: L0 (0),

L1 (0),

L2 (0),

L3 (0),

CU (0),

CD (0)

RSI (0);

L0 = (1 - gamma) * Lukk + gamma * L01;

L1 = - gamma * L0 + L01 + gamma * L11;

L2 = - gamma * L1 + L11 + gamma * L21;

L3 = - gamma * L2 + L21 + gamma * L31;

CU = 0;

CD = 0;

Hvis L0> = L1, så er CU = L0 - L1 Annen CD = L1 - L0;

Hvis L1> = L2, så er CU = CU + L1 - L2 Annen CD = CD + L2 - L1;

Hvis L2> = L3, så CU = CU + L2 - L3 Annen CD = CD + L3 - L2;

Hvis CU + CD 0, da RSI = CU / (CU + CD);

Plott1 (RSI, "RSI");

Tomt2 (.8);

Plott3 (.2);

Figur 9 EasyLanguage-kode for RSI Lagerra-indikator

RSI Lagerra eksempel

Figur 10 viser et eksempel på reaksjonen fra firetidsindikatoren til RSI Lagerra som ligger under pristabellen. Indikatoren har også signalnivåer på 20% og 80%. Vær oppmerksom på at RSI har en tendens til å gå fra en ekstrem verdi til en annen, og at utvinning skjer raskt ved hver pris reversering.

Lagerra RSI-indikatoren brukes vanligvis til å kjøpe etter at linjen krysser nivået på 20% fra bunnen og opp, og til å selge etter at prisen krysser nivået på 80% fra topp til bunn. Men, som med vanlig RSI, kan du også lage mer komplekse handelsregler.

Figur 10 RSI Lagerra-indikatoren reagerer raskt på prisendringer

RSI Lagerra i handel

Å bruke mer komplekse regler er ikke nødvendig i det hele tatt, siden RSI Lagerra-systemet var det mest nyttige blant alle systemene som er registrert på www.wellinvested.com, og dets årlige lønnsomhet ifølge AKSYS Ltd. utgjorde 118,3%. WellInvested.com tilbyr et bredt utvalg av automatiserte handelssystemer som gjelder for de fleste aksjer og futures notert på børsen. Søkemotoren på nettstedet kan være veldig interessant. For et gitt symbol kan du for eksempel finne de mest effektive systemene, og for et gitt system kan du finne symbolene med best ytelse. Det viser seg at de to Lagerra-systemene var de mest produktive i den berømte kontrakten med Diamond Trust i 2002 (se figur 11).

Figur 11 Et skjermbilde hentet fra www.wellinvested.com viser handelssystemene i Lagerra som hadde den høyeste ytelsen i Diamond Trust-kontrakten i 2002

Funn

Lagger-transformasjonen introduserer en særegen tidsmessig forvrengning i beregningene. Som et resultat er forsinkelsen av lavfrekvente komponenter i prisen mye høyere enn høyfrekvente komponenter. På grunn av denne funksjonen er det mulig å lage utjamningsfilter, som bare en liten mengde inndata er tilstrekkelig for.

Tilsvarende, gjennom tidsmessig forvrengning, kan indikatorer utvikles med enda en liten prøve tilgjengelig. Siden disse indikatorene er basert på et lite utvalg, vil de være mer følsomme for nyere priser.

Større følsomhet bidrar til å redusere reaksjonstiden for å åpne en stilling, og redusere forsinkelsen, henholdsvis, påvirker positivt lønnsomheten i din handel.

John F. Ehlers

Beskrivelse av innstillinger

gamma (standard = 0,7) - koeffisient for beregning av indikatornivåer. Jo høyere gamma, jo jevnere blir linjen ved utgangen.

CountBars (standard = 950) - det maksimale antallet diagrammer som indikatoren skal beregnes på.

Hvordan bruke indikatoren i handel

Til tross for at Laguerre-indikatoren regnes som en trendindikator, er den bygd på prinsippet om en oscillator, der de totale verdiene er innenfor visse grenser. I vårt tilfelle er dette et intervall fra 0 til 1.

Den enkleste bruksaken er å kjøpe når du krysser linjen 0.2 nedenfra og opp og selger når du krysser linjen 0.8 ovenfra og ned. Du kan også bruke linjen til utjevnet indikator 0.5 for å filtrere transaksjoner i henhold til systemet: hvis Laguerre er under 0,5, vurderer vi bare salg, hvis over, bare kjøp. Eller vurder muligheten for å avslutte kjøp hvis Laguerre-indikatoren krysset linjen 0.5 eller 0.8 fra topp til bunn og muligheten for å avslutte salg når du krysser linjen 0.2 eller 0.5 fra bunnen og opp.

La oss se på et enkelt eksempel på praktisk bruk av Laguerre-indikatoren i en handelsstrategi i valutamarkedet i Forex. John Ehlers selv bemerket at sykluser i finansmarkedene må brukes i kombinasjon med trendingsteknikker, så for eksempel vil jeg ta to glidende gjennomsnitt. Du kan også eksperimentere med trendlinjer, kanaler og andre trendindikatorer.

La oss ta to bevegelige gjennomsnitt og gå inn når de skjærer hverandre, og filtrere inngangen ved hjelp av to Laguerre-indikatorer: en med gamma = 0,6, og den andre 0,8. Hvis den raske bevegelsen krysser den sakte oppover, den raske Laguerre er over nivået 0,8, og den sakte bevegelsen begynte å stige nedenfra og krysset nivået 0,2, går vi inn på shopping. Du kan avslutte kjøpene dine ved å krysse den langsomme Laguerre-indikatoren på nivå 0.8 fra topp til bunn. For salg er det motsatte. En slik strategi i forbindelse med en etterfølgende stopp kan fungere ganske normalt på H4-perioden.

Jeg gjentar at Laguerre-indikatoren ikke er et fullverdig handelssystem, så du må bruke den i forbindelse med andre indikatorer eller tekniske analysemetoder. I eldre perioder (fra D1 og høyere) kan du imidlertid klare deg med to Laguerre-indikatorer - raskt og sakte. Jo saktere blir en indikator på trendens retning, jo raskere genererer signaler for å komme inn i markedet.

I tillegg oppnås interessante resultater når du arbeider med trendlinjer og avvik fra Laguerre-indikatoren. Vanligvis danner indikatoren et avvik med prisen rett før sammenbruddet på den eksisterende trendlinjen og trendbrytningen.

Konklusjon

Laguerre-indikatoren er en trendindikator som viser en trendlinje i et eget vindu. Det kan brukes som et bekreftelsessignal for å komme inn i markedet, så vel som et eget handelssystem. Denne indikatoren er veldig enkel å bruke. Det kan brukes like vellykket både for å avslutte transaksjonen, og som et signal for å gå inn.

Dessuten klarte ikke forfatteren å eliminere det viktigste problemet med alle indikatorer - problemet med etterslep. Likevel gir Laguerre-indikatoren signaler oftere og mer nøyaktig enn de fleste vanlige oscillatorer, mens antallet falske signaler er merkbart lavere enn for den samme stokastiske.

Indikatorbasert rådgiver

Legg Igjen Din Kommentar