Populære Innlegg

Redaksjonens - 2020

Par Forex Trading

God ettermiddag venner!

I dag vil vi dekke et slikt tema som parhandel.

Vet du hvilke strategier hedgefond bruker? Hvordan tjene penger uavhengig av markedsorientering med minimal risiko for innskudd? Svaret ligger i bruken av såkalte markedsnøytrale strategier. Privat ved en slik strategi er voldgift. Men i motsetning til klassisk voldgift, hvis anvendelse kun er tilgjengelig for et begrenset antall personer, er statistisk voldgift, hvor parhandel er en variasjon, tilgjengelig for absolutt alle handelsmenn.

I artikkelen vil vi snakke om hvordan du finner statistiske avhengigheter, hvilke verktøy for dette som må brukes, og hvilket potensial denne teknikken har på bakgrunn av mer tradisjonell handel med en valuta.

Neutrale markedsstrategier

Neutraliteten til strategien i forhold til markedet gjør at lønnsomheten til strategien ikke avhenger direkte av retningen på prisbevegelsen til et enkelt instrument. Dette oppnås ved å skape en sikringsposisjon mellom to eller flere instrumenter, hvis fortjeneste og tap avbryter hverandre.

Et av hovedegenskapene ved en slik strategi er minimal risiko, da vi utnytter markedsavhengigheter på lavt nivå. Slike strategier inkluderer for eksempel markedsføring og arbitrage. I motsetning til klassisk voldgift innebærer imidlertid ikke statistisk voldgift en risikofri fortjeneste.

I forbindelse med statistisk voldgift er hovedoppgaven å lage en markedsnøytral portefølje. For å oppnå effekten av nøytralitet, bør porteføljen grovt sett bestå av svært avhengige instrumenter, slik at veksten av den ene kompenserer for den andres fall. Det vil si at vi må skape en skenhet av et lukket system der midler blir fordelt på nytt mellom porteføljeinstrumenter. Parhandel er et spesielt tilfelle av statistisk arbitrage og den mest populære strategien av denne typen.

Parhandel

Med parhandel menes samtidig åpning av posisjoner på to sammenkoblede instrumenter. Avhengighet bestemmes vanligvis av deres korrelasjonskoeffisient. Den mest populære måten å evaluere forholdet mellom to tidsserier er å beregne Pearson-korrelasjonen. Jo sterkere korrelasjonen av instrumentene er, jo større er sannsynligheten for at de beveger seg i en enkelt retning.

Dessuten er det både en positiv og negativ korrelasjon. I det første tilfellet beveger verktøyene seg i samme retning. Eksempler er GBPUSD og EURUSD.

Med en negativ korrelasjon beveger instrumentene seg i motsatte retninger. Et eksempel er EURUSD og USDCHF. Begge tilfeller er eksempler på sterk avhengighet.

I parhandel spread par, det vil si forskjellen på to instrumenter. Siden vi vet at verktøy beveger seg i samme retning, betyr det at de med neste avvik sannsynligvis vil konvergere tilbake.

Den enkleste måten å illustrere handel er parhandelsstrategien basert på et par EURUSD og GBPUSD. Så når vi utvider spredningen (forskjellen) mellom to instrumenter til en viss terskel, kjøper vi et etterslepende instrument og selger et ledende instrument. Når instrumentene kommer sammen igjen, tar vi overskudd.

Verdien av terskelavviket bestemmes ved den statistiske metoden, ved å analysere historien til tidligere avvik. For eksempel kan dette være det gjennomsnittlige avviket det siste året.

Som et resultat er det helt uviktig for oss i hvilken retning et eget instrument vil gå. Det er viktig for oss at de konvergerer, det vil si at spredningen deres går tilbake til null. På dette tidspunktet tar vi overskudd lik størrelsen på avviket.

For at en slik strategi skal være lønnsom, må det observeres et konstant forhold mellom instrumentene. EURUSD og GBPUSD har en ganske sterk positiv korrelasjon. Imidlertid er denne avhengigheten ikke konstant, på grunn av hvilken paret kan avvike over en veldig stor avstand og ikke konvergere tilbake.

Faktisk handler handel med EURUSD og GBPUSD spredningen som å handle på kryss og tvers av EURGBP.

Hvis paret hadde en konstant sterk korrelasjon, ville EURGBP alltid være i flat tilstand. Imidlertid kollapser avhengigheten med jevne mellomrom, og derfor dannes trender.

Spre plotting

Nå henvender vi oss til den praktiske delen - å bygge spredning av to instrumenter. For å beregne spredningen mellom de to instrumentene, bruker vi TradingView-tjenesten.

Det er forskjellige metoder for å beregne spredningen, litt forskjellig i det endelige resultatet. Hvilken som er verdt å velge, er et spørsmål om individuell preferanse. Den enkleste måten å beregne spredningen er forskjellen. Det vil si at spredningsformelen for EURUSD og GBPUSD vil se ut som EURUSD - GBPUSD.

Du kan også bygge et oppslag i forhold til for eksempel EURUSD / GBPUSD. Det må huskes at de resulterende signalene kan variere avhengig av den valgte metoden, men de har ikke en vesentlig forskjell.

Deretter må du bestemme på hvilket tidspunkt du skal gå inn i stillingen. Utfordringen er å komme inn i markedet med en bred spredning, det vil si når forbindelsen mellom instrumentene midlertidig går tapt. En sterk ekspansjon er en større enn gjennomsnittlig utvidelse. Derfor kan forskjellen mellom spredningskartet og det bevegelige gjennomsnittet tjene som en god indikator for oppføring.

Dermed får vi en spredt oscillator. Å handle en slik spredning er ekstremt enkelt. Når linjen kommer inn i overkjøpt sone, det vil si at spredningen avviker betydelig fra gjennomsnittet - vi selger spredningen, når den kommer inn i oversolgesonen, snur vi posisjonen.

I dette tilfellet, for å kjøpe spredningen, må du kjøpe EURUSD og selge GBPUSD. For salg av spredningen er det motsatte sant: vi selger euro og kjøper pund.

For å lage en slik graf, gå til “Pine Editor” og legg til linjen “plot (close - sma (close, 50))”. Det vil si at vi trekker fra et glidende gjennomsnitt med en periode på 50 fra gjeldende sluttkurs. For å legge til en oscillator til diagrammet, klikker du på "Legg til i diagram".

En annen metode er spredt handel fra grensene til Bollinger-kanalen. For å gjøre dette, legg bare til Bollinger Bands-indikatoren i diagrammet for det konstruerte oppslaget. I dette tilfellet vil skjæringspunktet mellom kanalgrensene også indikere et betydelig avvik på spredningen fra gjennomsnittet.

Beregning av ordrestørrelse

Et annet viktig poeng er riktig beregning av størrelsen på ordrer for en parposisjon. Det er logisk å anta at to ordrer skal ha samme volum, noe som betyr at det er nok å åpne to posisjoner med samme antall partier. Men ikke så enkelt. Hvis vi vurderer divergensen av instrumenter i poeng, antar vi at poeng er like for begge instrumentene.

For å utjevne posisjonene, må vi faktisk ta hensyn til den forskjellige verdien av poenget til to instrumenter i forhold til dollar. Du kan finne ut verdien av en vare i et valutapar gjennom kalkulatoren for vareverdien.

Anta at du vil åpne en parposisjon på EURUSD og USDJPY. Kostnaden for en vare på EURUSD er $ 1. Kostnaden for en vare i USDJPY er for øyeblikket 0,87788 dollar. For å utjevne posisjonsstørrelser, bør posisjonsvolumet i USDJPY således være 1,14 ganger større enn volumet i EURUSD (1 / 0,87788).

Konklusjon

Den viktigste delen av en parhandelsstrategi er riktig utvalg av verktøy for handel. Du må forstå at strategien i seg selv ikke er en gral, men med riktig utvalg av korrelerende eiendeler er det i stand til å gi stabilt overskudd med minimal risiko. Hvis du vil begynne å studere statistisk arbitrage, er det absolutt verdt å starte med parhandel.

Se videoen: The ULTIMATE Forex Trading Course for Beginners (April 2020).

Legg Igjen Din Kommentar