Populære Innlegg

Redaksjonens - 2020

Hvordan kombinere flere rådgivere på en konto?

God ettermiddag, mine damer og herrer, handelsmenn!

En jevn vakker voksende avkastningskurve uten betydelige forskjeller gir ikke bare den næringsdrivende estetisk glede, men tiltrekker seg også investeringer perfekt. Dette er drømmen til enhver seriøs Forex-handelsmann. Og i dagens artikkel vil vi finne ut hvordan vi kan gi den liv. Jeg vil fortelle deg ved hjelp av hvilke teknikker du kan få en vakker avkastningskurve fra flere rådgivere som handler for en konto.

Rett og feil avkastningskurve

Som mange av dere sikkert allerede vet, kan du få en vakker avkastningskurve ved å handle rådgivere som bruker farlige metoder for posisjonsstyring i algoritmene sine, for eksempel martingale eller tap i tap. I disse tilfellene viser det seg å være veldig vakkert, for eksempel dette:

Eller sånn:

Og likevel, hvis du slår på visningen av egenkapitalen (fond på kontoen), vil øynene våre se et mye mindre hyggelig bilde av den såkalte "snørr", som gjør det klart at vi har foran oss nettet:

Vi vil ikke diskutere fordeler og fordeler ved å handle farlige rådgivere nå, jeg vil bare si at investorer i slike roboter ikke har noe travelt med å stole på de hardt opptjente pengene sine, akkurat som du ikke burde gjøre det. Ja, med riktig dyktighet, dyktighet og samtidig hell, kan de brukes til å tjene penger, og ikke dårlig, men likevel er det farlig og å stole på slike roboter med gode penger, og spesielt utenlandske, investorpenger, er ikke den beste løsningen. En slik avkastningskurve, til tross for dens skjønnhet, er feil.

Her er et eksempel på en riktig avkastningskurve:

Eller en ting til:

Ja, de er ikke helt glatte, men ikke desto mindre vakre. Så hvordan oppnå dette resultatet? Hva er hemmeligheten? Hvorfor har flertallet av rådgivere rentekurver egentlig en slags "kurver", og bare enheter som virkelig tiltrekker øyet? Vi vil prøve å finne ut av dette.

Antall omsatte instrumenter

En av de tre faktorene som gjør det mulig å få en vakker avkastningskurve er antall instrumenter som omsettes. Anta at du skrev en rådgiver, optimaliserte den på så mange valutapar som mulig og gjennomførte fremtidige tester på en liten reell konto i 3-6 måneder. Neste trinn vil være screening av valutapar som viste negative resultater.

La oss analysere eksemplet med Asia Expert Advisor. Ved overvåking av myfxbook er det en mulighet for brukeranalyse, for eksempel analyse av handel for hvert par separat. Vi trenger det. Jeg har identifisert valutapar som resultatene fra rådgiveren ikke ser veldig bra ut på:

Dette er parene GBPUSD, USDCAD, GBPCHF, EURCHF. Jeg ville kaste dem ut av kurven med videre handel som rådgiver. Forble henholdsvis USDCHF, USDJPY, GBPCAD, EURGBP:

Vær oppmerksom på at avkastningskurven har blitt jevnere, avkastningen har falt fra 70% til 60%, men nedtrekket har sunket med halvparten.

Et stort pluss av rådgiverens arbeid med maksimalt antall handelsinstrumenter er at tapsmessige transaksjoner på det ene instrumentet blir kompensert av overskudd på det andre, noe som tydelig sees i dette eksemplet - se på det stygge arbeidet til parene vi kastet ut og rådgiverens arbeid på full guffe. I dette tilfellet utvidet vellykkede par bemerkelsesverdig mislykkede. Dessuten, jo mer vellykkede par, jo naturlig bedre, jo jevnere blir den endelige avkastningskurven.

Et annet positivt poeng i å bruke maksimalt antall verktøy er at til og med et lønnsomt sett (et sett med innstillinger) noen ganger ikke fungerer særlig effektivt, men de gjenværende parene vil trekke det ut. For eksempel er det ikke sikkert at parene som blir kastet av oss er så ille, de handlet bare ikke i en bestemt periode, og etter en uke eller en måned kan de plutselig vise seg i all sin prakt. Derav den logiske konklusjonen - du må skille den virkelige kurven og demokurven. Bare bekreftede sett som har bevist at de er verdt, går til den virkelige kontoen. Handelen med hele hodgepodgeen vår fortsetter med en demo, med periodisk analyse i håp om å finne sett som ganske enkelt ikke har hatt tid til å vise seg fram. Hvem sa forresten at det skulle være en rådgiver i kurven på samme par med ett sett? Hva skal du gjøre hvis du etter optimering likte flere sett? Glem valgene du valgte, sett begge settene i arbeid og la tiden velge et anstendig sett for oss. Et lite livshack: ikke glem å stille forskjellige magikk og forskjellige kommentarer for to forskjellige sett på samme par i innstillingene; Det er best å skrive navnet på settet i en kommentar.

Timer og typer strategier

Så, du lyttet til meg og testet omtrent et dusin av rådgiverne dine på små kontoer i ganske lang tid, valgte settene og er klar til å legge alt dette på hovedkontoen. Det er på tide å finne ut hvilke rådgivere som skal settes sammen og hvilke som er bedre å spare for en annen konto. En ideell kurv er en der transaksjoner ikke åpnes samtidig, og hvis de åpnes, ikke ved å korrelere valutaer, men hvis de korrelerer dem, så i forskjellige retninger. Med andre ord, din oppgave er å velge rådgivere på en slik måte at transaksjonene ikke krysser hverandre, ellers vil du bare utilsiktet øke risikoen - tenk deg at rådgiverne dine åpnet samtidig kjøp i pund, jøde og yen, og i tillegg salg av franc og euro franc, for eksempel, risikoen per handel hos rådgiveren din er 2%. Hva vil skje hvis alle disse transaksjonene får et stopptap, fordi EAs logikk er den samme og parene går veldig likt? Det er riktig, du får et samlet tap på 10% av innskuddet.

For å unngå dette kan du bruke flere triks. Vi har allerede diskutert et av dem - å velge de beste settene basert på testresultatene på et lite ekte sett. Dette vil tillate deg å få sett med mest mulig god statistikk, inkludert med en minimumssannsynlighet for en gjentatt tapende avtale, for eksempel.

Det er også verdt å unngå installasjon av rådgivere med konjunkturavvik som overlapper hverandre. Hvis en strategifunksjon for eksempel er ineffektiv sommerhandel med alle valutapar, noe som tydelig sees i testene, bør du ikke bruke den i løpet av denne perioden med høye risikoer og et stort antall instrumenter for å unngå dype nedtrekk.

Det andre trikset er å installere rådgivere med forskjellige driftsprinsipper i kurven, ideelt sett med forskjellige handelstider. For eksempel installere en natt scalper trading i den asiatiske økten, en mellomlang sikt intradag robot som handler de europeiske og amerikanske økter og et par dagers scalpers med sjeldne presise oppføringer et par ganger i måneden på ett instrument. Da vil sannsynligheten for at 5 transaksjoner blir åpnet umiddelbart synke betydelig.

Arbeidsbegrensninger

Og det tredje trikset, kun tilgjengelig for de som skrev sine egne rådgivere, er programmering av restriksjoner i å åpne ordrer for algoritmene sine. For eksempel bruker jeg følgende begrensning: hvis åpen gjeldende risiko for posisjoner i handlekurven (åpen - da har ordrer fortsatt en risiko for tap, ikke er beskyttet av breakeven) overskrider en viss terskel (av antall transaksjoner (for eksempel 3 transaksjoner om gangen) eller av den totale risikoen (ikke mer enn 6%)), så blir en ny avtale hoppet over. I dette tilfellet er den hypotetiske situasjonen med en enorm elg beskrevet ovenfor i prinsippet utelukket. En mer kompleks versjon av algoritmen beskrevet ovenfor er inkluderingen i beregningen av korrelasjonen av valutapar. Det vil si at det er mulig å ta hensyn til og ikke ta hensyn til ikke bare transaksjoner som tap allerede er ekskludert for (på grunn av beskyttelsen av overskuddet til en stopptap-stilling), men også par rettet i forskjellige retninger. Hvorfor for eksempel ikke la en avtale om å kjøpe GBPUSD skje hvis EURUSD henger i salget vårt? Allerede en av disse transaksjonene vil sannsynligvis være sant og blokkere tapet av den andre.

En kort oppsummering:

- Optimaliser rådgiverne dine på så mange verktøy som mulig;

- hvis du ikke kan bestemme hvilket sett du foretrekker, kan du plassere begge med forskjellige magiske kort;

- begynn å teste en ny bot på en liten ekte konto;

- Etter 3-6 måneder, legg de beste settene på hovedrealene dine;

- ikke stopp arbeidet med rådgivere på en liten reell konto - noen sett kan fremdeles vise seg;

- prøv å velge rådgivere med forskjellige prinsipper og arbeidstid i kurven for å unngå duplisering av transaksjoner;

- Hvis du selv har programmert rådgiverne dine, bør du tenke over funksjonene som begrenser muligheten til å handle rådgivere på korrelasjonsverktøy.

Konklusjon

Allerede bare å samle minst fem lønnsomme gode rådgivere og gjennomføre fremtidige tester for dem som varer i minst tre måneder, er allerede mye arbeid. Men på den annen side, hva er lett å handle? Algoritmiske handelsmenn har mange fordeler i forhold til handelsmenn som selger hender, og blant dem er det muligheten til å få en jevn avkastningskurve, fordi det å holde oversikt over 20-30 par intrader er en veldig vanskelig oppgave for en person. Likevel er det hennes avgjørelse som oftest gir så attraktive avkastningskurver.

Nå er du klar over hovedfunksjonene i arbeidet til flere rådgivere på en konto. Det gjenstår bare å omhyggelig sette sammen din egen ideelle kurv med rådgivere, som med kunnskapen oppnådd i denne artikkelen blir en mer mulig oppgave. Vel, jeg kan bare håpe at denne artikkelen vil hjelpe deg i samlingen av din "maskin for å tjene penger."

Legg Igjen Din Kommentar