Populære Innlegg

Redaksjonens - 2020

Forex klyngeanalyse eller hvordan du beregner en dukke

God dag.

Forex-handelsmenn bruker som regel den klassiske visningen av diagrammer i form av stearinlys eller barer. På grunn av denne typen data kan du se generell informasjon om stearinlyset (stangen), som for eksempel åpnings- og lukkepriser, samt maksimum og minimum. Men er denne informasjonen fullstendig? Hvordan vet vi hva som skjedde inni lyset og utløste dannelsen. Hvor mange kontrakter ble solgt og kjøpt for hvert pristilbud? Tross alt kan disse dataene betydelig hjelpe oss med å forstå prisbevegelsen og forutsi dens videre bevegelse. Denne metoden for grafisk visning og analyse eksisterer og kalles Cluster Analyse. Vi snakker om dette i dag.

Hva er klyngeanalyse

Klyngeanalyse er et relativt ungt område i priskartanalyse. Fram til 2004 var informasjon om volumer til horisontale prisnivåer ikke tilgjengelig for handelsmenn. Med anledningen til denne muligheten er det utviklet spesialiserte dataprogrammer som lar den næringsdrivende evaluere dannelsen av handelsvolum, så vel som forskjellen mellom kjøp og salg av ordre i barer og bruke denne informasjonen i handel. Å lage en klyngeanalyse av volumet i en viss periode betyr å se inni lysestaken i et bestemt tidsintervall og se hvordan volumet ble dannet i det. dvs. Når vi ser på lysene, kan vi bestemme hvor mye volum som ble kjøpt eller solgt til en bestemt pris.

Grafen viser detaljert informasjon om kjøpere og selgere. Det er alltid kjøpere og selgere på markedet, og handelsprosessen er en sammenstøt av motstridende interesser: selgeren ønsker å selge mer, og kjøperen ønsker å kjøpe så billig som mulig. Og når de konvergerer seg til et visst prisnivå som passer begge parter, gjør de en avtale til dagens pris - med andre ord, oppretter en hake som vi er vant til å se på diagrammet. En klynge er en prislinje, men ikke i vanlig format for en næringsdrivende. Den viser prisnivåene hvor volumet på transaksjoner er synlig.

Vi kan observere følgende informasjon på klyngekartet:

  • prisklasse for lysestake (f.eks. 1.2217-1.2225)
  • volum i antall handlede kontrakter til en bestemt pris
  • spør pris
  • budvolum
  • delta (volum gitt til anropspris - volum gitt til anbudspris)
  • total lysvolum (vises nedenfor, som vi er vant til i MT4)
  • volumprofil med antall handlede kontrakter til hver pris.

Hvor skal jeg se på dataene?

I motsetning til Forex, kan alle data om instrumenter som omsettes på børsen komme fra bare en kilde, disse dataene (pris / volum) kan ikke variere uansett hvordan og hvor de ble mottatt, forutsatt at de selvfølgelig ble mottatt var fra utvekslingen og ble ikke filtrert.

Det er mange forskjellige plattformer der du kan presentere en graf i form av klynger. I dag skal vi se på en av de mest populære plattformene, og også en gratis en som heter Ninja Trader.

Installasjon og innstillinger

//ninjatrader.com/ru/ - her kan du registrere og laste ned plattformen. For å gjøre dette, spesifiser e-post, etternavn og fornavn, telefonnummer (på latin). Jeg angir de virkelige dataene, de ringer ikke mobilnummeret mitt, de spam ikke. Brukernavn og passord kreves for tilkoblingen.

Du kan også fremskynde registreringsprosessen ved å bruke nettstedet //getanyplatform.com/

Ninja Trader 7 tilkoblingsinstallasjonsinstruksjoner her

//ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide

Du kan laste ned tilleggsindikatorer for programmet på slutten av dette innlegget.

Vi legger til indikatorer gjennom Kontrollsenter-> Fil-> Verktøy-> Importer Ninja-skript

Neste klikk Ja i popup-vinduet og legg til de nedlastede indikatorene i arkivet.

Malen må kopieres med XML-utvidelsen til bibliotek-> Dokumenter-> Ninja Trader 7-> maler-> Kartmappe.

Last ned arbeidsplanmalen med lenken på slutten av innlegget.

Det er forskjellige innstillinger for diagrammer og indikatorer, de vil være et eget emne. Vel, klyngekartet i Ninja Trader har også en rekke innstillinger, for meg ser det ut som på skjermdumpen nedenfor - dette er det generelle bildet, hvis du tar det nærmere, vil du se klyngen til hver pris.

Cellelysene stilles separat, dvs. for eksempel> 200 kontrakter er røde,> 100 kontrakter er rosa, etc. Dette gjøres for klarhet, for ikke å holde grafen i en økt størrelse og spore klyngen, og etter farge, kan du umiddelbart bestemme at det er volumer som er større enn det angitte antallet, og hvis det er mer spesifikt, så zoomer vi inn og ser hvor mange kontrakter som har gått i dette klyngen. For hver tidsramme må du velge hvilken verdi av klyngene som skal utheves i farger, så hvis du ser på verdiene for m5 ved m60, vil grafen ganske enkelt være en ensfarget farge.

Handelsapplikasjon

Tenk på et veldig bra fungerende klassisk grafisk mønster - skrap trender og angi korreksjon, når du tester med hensyn til store nedbrytningsvolumer (store klynger), ser det skjematisk ut slik:

I hvilke valutaer kan klyngeanalyse brukes?

Jeg vil med en gang bemerke at ikke alle valutaer har futures for analyse, slik at de som liker å handle eksotisk ikke vil kunne finne alle de nødvendige tilbudene. Nedenfor er en liste og koding av futures på valutaer tilgjengelig i ninja:

Det er også verdt å merke seg at i futures er alle valutaer base i sitatet, og i dette tilfellet vurderes dollaren i forhold til andre valutaer. Derfor skal dette tas i betraktning når du analyserer valutaterminer. Her er et eksempel:

Dette er en dollar / canadian på forex og canadian / dollar på futures. Et lignende fenomen er med den japanske yen.

Eksempel på handel

Som vi ser på skjermdumpen nedenfor (Euro 6E futures), var det en sammenbrudd på trenden med dannelse av volumakkumulering etter sammenbruddet, så er det en nedoverbevegelse og en påfølgende retur til volumsonen, der store klynger begynner å vises. Her leter vi etter en oppføring med et ganske lite stopptap. Selvfølgelig må du bruke delvis lukking av stillingen på nærmeste nivå, og overføre resten av stillingen til breakeven. Videre er det verdt å se den videre utviklingen av handelen.

Nedenfor er det samme stedet i MT4. Vi ser at denne oppføringen er berettiget av de tilgjengelige volumene, og stoppet er ikke bare satt, men skjult bak volumsonene, og hvis den nåværende selgeren er der, vil han beskytte sin inngangssone, noe som gir oss en statistisk fordel på mer enn 50/50.

Her er kjøpsmønsteret:

Et annet eksempel på å utarbeide et selgesignal:

Tilleggsinformasjon

Jeg vil også trekke oppmerksomhet til det faktum at hvis det returneres prisen til nedbrytningsstedet der det var store klynger, det ikke er noen nødvendig reaksjon, volumene ikke vises og prisen passerer dette stedet ganske enkelt, så var det mest sannsynlig en falsk takeaway å samle stopp og få den nødvendige likviditeten.

På diagrammet ser det slik ut, vanligvis kan det vises på betydningsfulle og historiske nivåer og nær god nivåhandel:

Her er et eksempel fra en ninja:

Nedenfor ser vi at det er mulig å holde nivåer bekreftet av volum og få en motstandssone, som senere ble gjennombrutt. Når prisen kommer tilbake, er det verken store klynger, eller et prisstopp på fordelingsstedet. Derfor kan vi anta at det var et beslag av likviditet ved føttene til kjøperne og de som kom inn på nedbrytningsnivået.

Her er et annet eksempel der fangsten skjedde bokstavelig talt med ett lys:

Etter denne falske bevegelsen, kunne vi observere en veldig god intradag bevegelse med et godt sl / tp-forhold.

Ikke glem at analysen av oppføringen i dette tilfellet gjøres på Euro futures (6E), og futures er et avledet finansielt instrument, en standard tidsbegrenset valutakontrakt for salg og kjøp av den underliggende eiendelen, hvorav partene (selger og kjøper) bare er enige om prisnivået og leveringstid. De gjenværende parametrene for eiendelen (mengde, kvalitet, emballasje, merking osv.) Avtales på forhånd i spesifikasjonen av byttekontrakten. Partene er erstatningsansvarlige frem til gjennomføringen av futures. Euro-kontrakter har oppgjørsstatus, med leveranser i mars, juni, september og desember. Futures og valutatoteringer er alltid forskjellige. Spesielt når overgangen til en ny kontrakt er utført, kan forskjellen i tilbud være på opptil 50 sider. Den reduseres over tid til 10-15 s. Jeg vil merke deg at når du analyserer innspillet, må du ta hensyn til ikke et spesifikt prisnivå, men til strukturen i instrumentets bevegelse generelt fordi det vanligvis gjentas.

Konklusjon

Som det kan sees av eksemplene ovenfor, lar cluster-analyse oss komme mer meningsfylt ut fra nivåene av støtte og motstand, fordi dette er ikke bare mytiske linjer som alle kan tegne på sin måte, men soner som er bekreftet av volum.

Selvfølgelig er klyngeanalyse av markedet ganske komplisert, det er mange finesser i det en næringsdrivende skal lære å legge merke til og ta hensyn til, så å si, med det blotte øye. Imidlertid, med riktig tilnærming, kan klyngeanalyse være et utmerket verktøy for å forstå markedssituasjonen og ta balanserte og mest korrekte beslutninger om handel.

Se videoen: Two-step Cluster Analysis in SPSS (Januar 2020).

Legg Igjen Din Kommentar